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Aktuelles

13.06.2017: Klausurtermine im SS 2017
Bachelor:
Corporate Finance: Mo., 24.07.2017, 09:00 Uhr, LG H6 Müller-Medien Hörsaal
Investition & Finanzierung: Di., 01.08.2017, 15:00 Uhr

Master:
Finanz- & Bankmanagement: Fr., 07.07.2017, 09:45 Uhr, LG H3 GfK-Hörsaal
Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung: Fr., 14.07.2017, 09:00 Uhr, LG H4
Financial Engineering & Structured Finance: Mi., 23.08.2017, 09:00 Uhr

25.04.2017: Klausureinsicht WS 2016/17
Die Einsicht der Klausuren aus dem WS 2016/17 findet am Mi., 10.05.2017, von 11:00 - 12:00 Uhr in Raum LG 5.452 statt. Die Einsicht umfasst die Veranstaltungen Corporate Finance, Finanz- und Bankmanagement, Financial Engineering und Structured Finance sowie Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung.

04.04.2017: Klausureinsicht Investition und Finanzierung WS 2016/17
Die Klausureinsicht der Veranstaltung Investition und Finanzierung aus dem WS 2016/17 findet am Mi., den 26.04.2017 (Raum LG 4.435) von 09:00 - 10:30 Uhr statt.
Zur Einsicht der Klausur Investition und Finanzierung ist eine Anmeldung über StudOn zwischen dem 17.04.2017 und dem 23.04.2017 23:59 Uhr erforderlich. (Link zur Anmeldung.)

04.04.2017: Kurse SS 2017
Im Sommersemester 2017 umfasst das Kursangebot des LFB folgende Kurse:

Investition und Finanzierung (Bachelor)
Corporate Finance Übung (Bachelor)
Bachelorarbeit mit Seminar (Bachelor)
Seminar Finanzierung und Banken (Bachelor)

Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung Übung (Master)
Financial Engineering und Structured Finance (Master)
Finanz- und Bankmanagement Übung (Master)
Workshop Finance (Master)
evt. Hauptseminar Finance (Master, Entscheidung zu Beginn des SS)

04.04.2017: Vorlesung FEST, Terminverlegung
Aufgrund der Einführungsveranstaltung zum Master-FACT findet die erste FEST-Vorlesung am Mi., 26.04.2017, 09:45 - 11:15 Uhr im Hörsaal LG H2 statt.


Zertifikat für Schwerpunktbildung Finance & Insurance (FInFACTs) im Master FACT
Studierende im Master FACT (Finance, Auditing, Controlling, Taxation), die den Schwerpunkt Finance & Insurance (FInFACTs) belegt haben, können ab sofort ein entsprechendes Zertifikat beantragen. Das Zertifikat wird ausgestellt, wenn Module im Umfang von mindestens 80 ECTS belegt wurden. Die genauen Anforderungen und die Liste mit den Modulen finden Sie hier. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an johanna.eckert{at}fau.de wenden.

Menüvorschlag "Finance & Insurance"
Im Rahmen des Master FACT wird neu ein Studienschwerpunkt "Finance & Insurance" angeboten:Beispiel für ein Master-Studium mit Schwerpunkt "Finance & Insurance". Für die Absolventen bieten sich hervorragende Berufsaussichten in vielen Feldern, wie beispielsweise im Risikomanagement von Versicherungen und Banken, Asset Management, innovative Produktentwicklung, Unternehmensberatung, Investment Banking u.v.a. Weitere Informationen zum Studium im Master FACT und zum Bewerbungsprozess finden Sie hier.


Archiv

Forschung

19.06.2017: Annahme Working Paper bei der Annual Conference 2017 des Vereins für Socialpolitik und dem CEQURA Junior Research Workshop 2017
Das Working Paper "Stock Market Behavior on Ex-Dividend Dates: The Case of Cum-Ex Transactions in Germany" von Thiess Büttner, Carolin Holzmann, Felix Kreidl und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag angenommen auf der Annual Conference 2017 des Vereins für Socialpolitik in Wien, 03.-06. September 2017 und dem CEQURA Junior Research Workshop 2017 in München, 27. September 2017.

31.03.2016: Forschungsarbeit im "Journal of Asset Management" erschienen.
Das Forschungspapier "Jensen Alpha and Market Climate", das Hendrik Scholz zusammen mit Bernhard Breloer und Hannah Lea Hühn geschrieben hat, ist im "Journal of Asset Management" publiziert.

Sie finden den Artikel unter:
Breloer/Hühn/Scholz (2016): Jensen Alpha and Market Climate, Journal of Asset Management, Vol. 17, S. 195-214.
Abstract und Download als PDF-File

15.03.2016: Annahme Working Paper beim Workshop der German Operations Research Society (GOR e.V.) 2016
Das Working Paper "A return-based approach to identify the home bias of European equity funds" von Moritz Maier und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag im Rahmen der Arbeitsgruppe "Financial Management and Financial Institutions (GOR AG FIFI)" in Augsburg, 04. April 2016, angenommen.

16.02.2016: Annahme Working Paper bei der FMA European Conference 2016
Das Working Paper "Reversal and momentum patterns in weekly stock returns: European evidence" von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der FMA European Conference 2016 Annual Conference in Helsinki, Finnland, 09.-10. Juni 2016 angenommen.

16.02.2016: Annahme Working Paper bei der Multinational Finance Society 2016
Das Working Paper "Momentum in the Corporate Bond Market: European Evidence" von Florian Barth, Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Multinational Finance Society 2016 Annual Conference in Stockholm, Schweden, 26.-29. Juni 2016 angenommen.

01.02.2016: Forschungsarbeit im "Quarterly Review of Economics and Finance" erschienen.
Das Forschungspapier "Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds", das Hendrik Scholz und Ulf Herrmann zusammen mit Martin Rohleder von der Universität Augsburg geschrieben haben, ist im "Quarterly Review of Economics and Finance" publiziert.

Sie finden den Artikel unter:
Herrmann/Rohleder/Scholz (2016): Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds, Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 59, S. 112-130.
Abstract und Download als PDF-File

29.01.2016: Annahme Working Paper bei der Southwestern Finance Association 2016 und bei der Eastern Finance Association 2016
Das Working Paper "Momentum in the Corporate Bond Market: European Evidence" von Florian Barth, Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zu Vorträgen auf der Southwestern Finance Association 2016 Annual Conference in Oklahoma City, 09.-12. März 2016, und auf der Eastern Finance Association 2016 Annual Meetings in Baltimore, 06.-09. April 2016, angenommen.

29.01.2016: Annahme Working Paper bei der Southwestern Finance Association 2016
Das Working Paper "A return-based approach to identify the home bias of European equity funds" von Moritz Maier und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Southwestern Finance Association 2016 Annual Conference in Oklahoma City, 09.-12. März 2016, angenommen.

11.01.2016: Forschungsarbeit zur Publikation im "Journal of Asset Management" angenommen.
Das Forschungspapier "Jensen Alpha and Market Climate", das Hendrik Scholz zusammen mit Bernhard Breloer und Hannah Lea Hühn geschrieben hat, wurde zur Veröffentlichtung im "Journal of Asset Management" angenommen.

28.08.2015: Annahme Working Paper bei der Jahrestagung 2015 der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
Das Working Paper "Survival of the Fattest - Evidence from Corporate Bond Funds", das Hendrik Scholz zusammen mit Martin Rohleder und Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben hat, wurde zum Vortrag bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) in Leipzig, 25.-26. September, 2015, angenommen.

11.03.2015: Forschungsarbeit zur Publikation im "Quarterly Review of Economics and Finance" angenommen.
Das Forschungspapier "Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds", das Hendrik Scholz und Ulf Herrmann zusammen mit Martin Rohleder von der Universität Augsburg geschrieben haben, wurde zur Veröffentlichung im "Quarterly Review of Economics and Finance" angenommen.

Sie finden den Artikel unter:
Herrmann/Rohleder/Scholz (2015): Does style-shifting activity predict performance? Evidence from equity mutual funds, Quarterly Review of Economics and Finance, forthcoming.
Abstract und Download als PDF-File

05.06.2014: Forschungsarbeit im "Journal of Banking and Finance" erschienen.
Das Forschungspapier "Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?", das Hendrik Scholz und Bernhard Breloer zusammen mit Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben haben, ist im "Journal of Banking and Finance"erschienen.

Sie finden den Artikel unter:
Breloer/Scholz/Wilkens (2014): Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?, Journal of Banking and Finance, forthcoming.
Abstract und Download als PDF-File

 

03.06.2014: Annahme Working Paper beim Annual Meeting der Southern Finance Association 2014
Das Working Paper "Alpha Momentum and Price Momentum" von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf dem Annual Meeting der Southern Finance Association 2014 in Key West, Florida, November 19-22, 2014, angenommen.

22.04.2014: Annahme Working Paper bei der FMA International Conference 2014
Das Working Paper "Alpha Momentum and Price Momentum" von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Financial Management Association (FMA) International Conference 2014 in Nashville, October 15 - 18, 2014, angenommen.

03.02.2014: Annahme Working Paper bei der FMA European Conference 2014
Das Working Paper "Alpha Momentum and Price Momentum" von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zum Vortrag auf der Financial Management Association (FMA) European Conference 2014 in Maastricht, June 11 - 13, 2014, angenommen.

08.01.2014: Forschungsarbeit zur Publikation im "Journal of Banking and Finance" angenommen.
Das Forschungspapier "Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?", das Hendrik Scholz und Bernhard Breloer zusammen mit Marco Wilkens von der Universität Augsburg geschrieben haben, wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Banking and Finance" angenommen.

Sie finden den Artikel unter:
Breloer/Scholz/Wilkens (2014): Performance of International and Global Equity Mutual Funds: Do Country Momentum and Sector Momentum Matter?, Journal of Banking and Finance, forthcoming.
Abstract und Download als PDF-File

02.12.2013: Annahme Working Paper bei der Southwestern Finance Association 2014 und bei der Midwest Finance Association 2014
Das Working Paper "Alpha Momentum and Price Momentum" von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz wurde zu Vorträgen auf Southwestern Finance Association 2014 Annual Conference in Dallas, 12.-15. März 2014, und auf der Midwest Finance Association 2014 Annual Conference in Orlando, 05.-08. März 2014, angenommen.

04.10.2013: Forschungsarbeit im "Journal of Investment Strategies" erschienen.
Das Forschungspapier "Enhancing the Profitability of Earnings Momentum Strategies: The Role of Price Momentum, Information Diffusion and Earnings Uncertainty", das Hendrik Scholz zusammen mit Marc-Gregor Czaja von Allianz Investment Management SE und Philipp Kaufmann von der Westfälische Wilhelms-Universität Münster geschrieben hat, ist im "Journal of Investment Strategies"publiziert.

Sie finden den Artikel unter:
Czaja/Kaufmann/Scholz (2013): Enhancing the Profitability of Earnings Momentum Strategies: The Role of Price Momentum, Information Diffusion and Earnings Uncertainty, Journal of Investment Strategies, Vol. 2, No. 4, S. 3-57.
Abstract und Download als PDF-File

01.09.2013: 20th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) , Wuppertal, September 27 -28.
Hendrik Scholz stellt auf der DGF 2013 in Wuppertal die aktuelle Forschungsarbeit "Does Style-Shifting Activity Predict Performance? Evidence from Hybrid Mutual Funds" vor, die er zusammen mit Ulf Herrmann geschrieben hat.

01.08.2013: 22nd International Business Research Conference 2013, Madrid, September 09 - 10.
Hannah Lea Hühn stellt auf der International Business Research Conference 2013 in Madrid die aktuelle Forschungsarbeit "Alpha Momentum and Price Momentum" vor, die sie zusammen mit Hendrik Scholz geschrieben hat.

07.05.2013: Forschungsarbeit im "Journal of Banking and Finance" erschienen.
Das Forschungspapier "Short-term persistence in hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities", das Ulf Herrmann zusammen mit Hendrik Scholz verfasst hat, ist im "Journal of Banking and Finance" publiziert.

Sie finden den Artikel unter:
Herrmann/Scholz (2013): Short-term persistence in hybrid mutual fund performance: The role of style shifting abilities, Journal of Banking and Finance, Vol. 37, No. 7, S. 2314-2328.
Abstract und Download als PDF-File

 

 

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